fa ارزیابی مدل‌های ریسک اعتباری بانک‌ها با رویکرد ویژگی‌های اخلاقی مشتریان تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family:b mitra;">زمینه:</span></strong><span style="font-family:b mitra;"> علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی، به نظر می‌رسد حرکت منسجم و سازمان یافته‌ای برای ایجاد مدل‌های ریسک اعتباری به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی‌های اخلاقی مشتریان می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای در بازپرداخت تعهدات‌شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباری داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری از جمله ضروریات نظام بانکی کشور به حساب می‌آید. رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بلندمدت باعث افزایش سودآوری؛ بهره‌وری بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا می‌شود. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد و لحاظ نمودن ویژگی‌های اخلاقی مشتریان در مدل نه تنها تصمیم‌گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه‌ها را تسهیل می‌نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار شود.</span><br> &nbsp;<br> <strong><span style="font-family:b mitra;">نتیجه‌گیری:</span></strong><span style="font-family:b mitra;"> در مطالعه حاضر با ارائه تکنیک مدل‌های چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها و لحاظ نمودن ویژگی‌های اخلاقی مشتریان به عنوان متغیر توضیحی در مدل خواهیم پرداخت. در نتیجه در یک مدل رگرسیون لاجستیک و با رویکرد چندسطحی،&nbsp; لحاظ ویژگی‌های اخلاقی مشتریان به عنوان یک متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای توضیحی (نظیر سابقه همکاری با بانک، درآمد، نسبت‌های مالی مشتریان حقوقی و ...)، نقش مهمی را می‌تواند در بیان رفتار ریسک اعتباری ایفا نماید.</span></span></div> <strong>Background:</strong> Despite the significance of credit risk within the activities of banks and financial institutes, it does not seem that any systematic and organized movement is underway towards creating specific credit risk models in Iranian economy. Meanwhile the ethical characteristics of customers can impose a significant effect on repayment of their liabilities; hence reducing the credit risk. Therefore, it is necessary to develop a comprehensive system of credit risk management for the banking system within the country. Rating the customers would enhance the profitability, increasing productivity and higher competitive advantage at long term. Having an efficient risk model and inclusion of customer ethical characteristics not only would facilitate decision making process regarding credits and accepting securities, but further reduces the costs of interactions and allows the banking system to benefit from an efficient pattern when allocating resources to various economic sectors.<br> <strong>Conclusion:</strong> The present paper uses the multi-level model techniques to analyze and explain this method of designing credit risk model for bank customers while considering customer ethical characteristics as a descriptive variable. As a result, a Logistic Regression Model with Multi-level approach can benefit from inclusion of customers&#39; ethical characteristics as a descriptive variable along with other descriptive variables (such as the record of cooperation with the bank, revenues and financial ratios for corporate customers, etc.) which plays an important role in describing credit risk behaviors.<br> &nbsp;<br> &nbsp; ریسک اعتباری, مدل‌های چند سطحی, ویژگی‌های اخلاقی Credit Risk, Multi-level Models, Ethical 1 8 http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1-115&slc_lang=fa&sid=1 تیمور محمدی 10031947532846005650 10031947532846005650 No هادی جوهری 10031947532846005651 10031947532846005651 Yes